Riscul de credit, problema care macină băncile

Problemele din sistemul bancar au generat reacţii în lanţ în rândul finanţatorilor externi ai Republicii Moldova prin stoparea finanţărilor până la soluţionarea problemelor. Aceştia au venit cu un şir de condiţionalităţi pentru îmbunătăţirea situaţiei din sistemul bancar. Banca Naţională a Moldovei a declarat că în 2018 riscul de credit rămâne a fi cel mai semnificativ şi important domeniu al priorităţilor de supraveghere. În particular, o atenţie sporită se va acorda creării în timp util a reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente condiţionale, diminuării nivelului creditelor neperformante, managementului şi practicilor de evaluare a garanţiilor, precum şi politicilor de renegociere a creditelor existente.

Regulatorul susţine că în anul 2018 se va focusa pe gestionarea politicilor, strategiilor şi practicilor băncilor, în contextul identificării, cuantificării, monitorizării şi diminuării în timp a riscului de credit. Ba mai mult, vor fi examinate zilnic din oficiu portofoliul de credite al fiecărei bănci în baza Registrului Riscului de Credit cu scopul supravegherii şi identificării practicilor imprudente.

“De asemenea, va fi efectuată în continuu identificarea grupurilor de persoane care acţionează concertat în vederea raportării reale a expunerilor “mari” şi conformării acestora limitelor prudenţiale stabilite. Banca Naţională a Moldovei, odată cu implementarea legii ce reglementează activitatea băncilor, a iniţiat revizui­rea fundamentală a sistemului de supraveghere bancară, prin utilizarea raţionamentelor supraveghetorului bazate pe risc, previzionare şi abordare a procesului de supraveghere şi evaluare (SREP). Actualmente, BNM are mai multe instrumente pentru aplicarea măsurilor de sancţionare şi de supraveghere. Supravegherea prudenţială se va efectua inclusiv pe o bază consolidată şi în strânsă cooperare cu supraveghetorii străini (inclusiv participarea la colegiile de supraveghere) şi cu alte autorităţi competente”, se mai arată în informaţia BNM.

Analiştii de la Expert Grup susţin că acţiunile desfăşurate pe parcursul anului 2017 de redresare a sistemului bancar sunt orientate asupra întregului mediul financiar şi tind a fi în concordanţă cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de Asociere cu UE, a celor prevăzute în Memorandumul cu FMI şi în corelaţie cu cele mai moderne şi bune practici internaţionale în domeniu. Printre recomandări, experţii au enumerat consolidarea cadrului legislativ aplicabil băncilor nu doar în procesul de supraveghere prudenţială (cerinţe de solvabilitate, lichiditate) în condiţiile în care Republica Moldova îşi racordează procesul de reglementare la Acordul Basel III.

Pe parcursul anului 2017, activele sectorului bancar au continuat să crească, suficienţa capitalului s-a consolidat, băncile au o lichiditate şi profitabilitate înaltă. Totodată, sectorul bancar se confruntă cu probleme ce ţin de ponderea creditelor neperformante în portofoliul de credite şi urmează să depună eforturi mai mari pentru eliminarea creditelor neperformante din bilanţurile sale. De asemenea, se menţine trendul descrescător al activităţii de creditare. În acelaşi timp, băncile urmează să joace un rol mai activ în finanţarea economiei ţării.

Pe parcursul anului 2017, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase şi compromise) în totalul creditelor a crescut cu 2,0 p.p. faţă de finele anului 2016, constituind 18,4 la sută la 31.12.2017. Reclasificarea creditelor în categorii de risc neperformante a avut loc ca rezultat al aplicării unei abordări mai prudente la clasificarea portofoliului de credite. Indicatorul menţionat variază de la o bancă la alta, valoarea cea mai mare constituind 34,1 la sută.

Nivelul înalt al indicatorului suficienţei capitalului ponderat la risc (media pe sector – 31,0 la sută, limita reglementată pentru fiecare bancă ≥16 la sută) a permis băncilor absorbirea pierderilor legate de înrăutăţirea calităţii creditelor. Astfel, toate băncile respectă limita reglementată, aceasta variind între 24,7 la sută şi 98,1 la sută.

La sfârşitul anului 2017, volumul total al activelor băncilor moldoveneşti a constituit 79,5 miliarde de lei, cu peste 9 la sută mi mult faţă de anul precedent, iar 42 la sută a însumat credite. Chiar şi aşa, economia este creditată după ce BNM şi-a sporit condiţiile de prudenţialitate. Banca Naţională stimulează băncile să fie mai active la îndreptarea depozitelor atrase spre acordarea creditelor de calitate în economia ţării. Volumul creditelor noi acordate în anul 2017 a crescut cu 9,0 p.p. faţă de anul 2016. Diminuarea ratei dobânzii la credite, de asemenea, a avut o influenţă pozitivă asupra creşterii volumului creditelor noi. Una din sursele de profit a băncilor rămân valorile mobiliare de stat şi certificatele BNM. Astfel că investiţiile în valori mobiliare (certificatele Băncii Naţionale şi valorile mobiliare de stat) au înregistrat o pondere de 19,0 la sută din totalul activelor, fiind cu 3,7 p.p. mai mare comparativ cu sfârşitul anului 2016. În fruntea clasamentului cu cel mai mare profit este Agroindbank – 458,2 milioane de lei, urmată de Moldindconbank – 363,8 milioane de lei şi Victoriabank cu 282 milioane de lei.

Băncile continuă să menţină indicatorii lichidităţii la un nivel înalt. Astfel, valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung (principiul I al lichidităţii) a constituit 0,6 (limita ≤1), fiind la acelaşi nivel cu finele anului 2016. Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidităţii) s-a majorat cu 6,1 p.p., constituind 55,4 la sută (limita ≥20%), astfel, mai mult de jumătate din activele sectorului bancar sunt concentrate în active lichide. E de menţionat că cele mai mari ponderi în active lichide deţin depozitele la BNM – 36,1 la sută, valorile mobiliare lichide – 34,3 la sută şi mijloacele interbancare nete – 20,2 la sută. Pe parcursul anului 2017, soldul acestor articole a crescut cu 11,5 la sută, 35,7 la sută şi, respectiv, 30,7 la sută.

Băncile au încheiat anul 2017 cu un profit de 1,5 miliarde de lei cu 8,6 la sută mai mult faţă de 2016. Banca centrală explică majorarea profitului prin creşterea veniturilor neaferente dobânzilor cu 6,8 la sută şi diminuarea cheltuielilor neaferente dobânzilor cu 7,6 la sută. O pondere semnificativă în veniturile neaferente dobânzilor constituie venituri din taxe şi comisioane – 61,7 la sută, care s-au majorat cu 10,8 la sută ca urmare a creşterii numărului şi volumului tranzacţiilor efectuate prin sistemele de plăţi SAPI, SWIFT, precum şi numărului şi volumului operaţiunilor cu carduri emise în Moldova. Venitul net din taxe şi comisioane la situaţia din 31.12.2017 a constituit 1,1 miliarde lei şi a înregistrat o creştere de 8,5 la sută.

Moldovenii au încercat şi în ultimul an să economisească bani, reu­şind, potrivit datelor furnizate, să aibă depozite de 60 miliarde de lei. Pe parcursul anului 2017, în sectorul bancar a continuat tendinţa de creştere a soldului depozitelor. Conform rapoartelor prudenţiale, acesta s-a majorat cu 9,2 la sută în perioada de referinţă (depozitele persoanelor fizice au constituit 66,2 la sută din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice – 33,6 la sută şi depozitele băncilor – 0,2 la sută). Cel mai mare impact asupra majorării depozitelor a avut-o creşterea depozitelor persoanelor juridice cu 3,1 miliarde lei (18,3 la sută). De asemenea, s-a majorat şi soldul depozitelor persoanelor fizice cu 2,0 miliarde lei (5,2 la sută).

Totodată, soldul depozitelor în lei a continuat să crească şi pe parcursul anului 2017 majorându-se cu 4,9 miliarde lei (16,7 la sută) până la 34,3 miliarde lei, creşterea fiind înregistrată şi la soldul depozitelor în valută – cu 0,1 miliarde lei (0,4 la sută) până la 25,6 miliarde lei.

Victor URSU

Numarul ziarului: 
Nr.05 (729) din 7 februarie 2018