Семинар для представителей НКФР и страховщиков о необходимости стресс-тестов
Эксперты Комиссии по финансовому надзору (КФН) Польши провели на прошлой неделе для сотрудников Национальной комиссии по финансовому рынку и страховщиков Молдовы обучающий семинар. В ходе мероприятия они поделились опытом в сфере внедрения стресс-тестов в области страхования Польши. По мнению участников семинара, они получили полезную информацию, так как в настоящее время рынок страхования сталкивается с хроническим недоверием, вызванным мировым финансовым кризисом.
В частности, присутствующим сообщили, что польская Комиссия по финансовому надзору с 2011 года применяет систему надзора, основанную на анализе риска. Она предполагает непрерывную оценку базы риска для финансовых компаний, попадающих в сферу надзора комиссии. Этот финансовый инструмент крайне эффективен в сфере страхования, учреждений финансового рынка, и представляет собой глубокий анализ факторов финансового рынка.
Благодаря этой системе, польский регулятор получает информацию о рисках, с которыми сталкиваются финансовые компании и, таким образом, соответствующие компании призывают ввести изменения, направленные на снижение или ликвидацию определенных рисков. Так, если риск уже наступил, компании получают от комиссии рекомендации по снижению его последствий. “Речь не идет об увеличении конкуренции среди страховых компаний, скорее, это предложение возможности снизить число слабых сторон в своей деятельности”, – подчеркнул Гржегож Шимански, специалист департамента мониторинга рисков (КФН), один из ведущих семинара.
По его словам, стресс-тесты направлены на проверку финансовой стабильности страховых компаний, а также на получение информации об уровне сопротивляемости ударам по сектору страхования.
Польский эксперт отметил, что стресс-тесты, внедряемые в Европейском Союзе, показали, что большинство рисков в деятельности страховщиков связаны с уровнем платежеспособности компаний, процентными ставками и ценой акций. “За последний период самым серьезным риском, в результате которого европейские компании понесли огромные убытки, стал риск кредитования, связанный с финансовыми инструментами. Имеют значение и риски страхования, и имущественный риск, а также риски резервов и катастроф. Кроме того, для страхования жизни серьезным риском является расторжение договоров”, – сказал Шимански.
Он подчеркнул, что во избежание ситуации вероятного банкротства, важно определить проблемы страховой компании и принять ряд мер, начиная от административных перемен и заканчивая сферой управления и менеджмента. Также, при необходимости нужно тщательно планировать процессы и процедуры в ходе деятельности или корректно работать в рамках намеченной программы.
Что касается последующего внедрения в Молдове стресс-тестов, польский эксперт подчеркнул, что они являются инструментом поддержки компаний. Однако до их внедрения необходимо оценить и определить ряд параметров, в том числе важные риски, с которыми сталкиваются местные страховые компании.
В этом контексте Шимански сообщил, что на сегодняшний день страховщики ЕС выявили четыре основных катастрофы: наводнения, ураганы, землетрясения и град. “Что касается Молдовы, то участники семинара отметили, что самой серьезной катастрофой является засуха. В такой ситуации решения, действенные для ЕС, не подходят для Молдовы, необходимо детально анализировать весь рынок”, – уверен эксперт.
По его словам, стресс-тесты внедряются в строгой зависимости от цен на недвижимость, политической ситуации в стране и прочего.
Семинар “Стресс-тесты в секторе страхования” был проведен в рамках проекта “Поддержка и улучшение финансового рынка Республики Молдова”. Этот проект финансируется польской программой сотрудничества и развития министерства иностранных дел и Польши.
В 2013 году, в ходе программы, польская Комиссия по финансовому надзору организовала для сотрудников НКФР ряд обучающих семинаров на различные темы, связанные с регулированием и надзором на рынке капитала. Помощь будет оказана и в этом году, и включит в себя вопросы надзора на рынке страхования.
Лилия Алказэ
